tekora
Tekora

 
Уровень 5
Добро пожаловать в мой блог!

  Торгую в компаниях:

  Моя торговля


График торгового счета tekora


Лучшее от tekora



Тестирование советника RegXRayRulim Комментариев 4
2018-03-21 12:38:01Рейтинг 0

Сохранение котировок инструмента в сжатом виде. Вступление
2018-02-22 11:53:27Рейтинг 0

Сохранение котировок инструмента в сжатом виде. Вступление

Наткнулся недавно на статью про независимое тестирование торговых стратегий вне штатного тестера MT4. Статья очень заинтересовала тем, что тест можно провести автоматически. Т.е. как я вижу применение в дальнейшем это пригодиться для самооптимизации советника.
Ближе к делу… Чтобы проводить тестирование нужны котировки. Для более-менее точного тестирования, думаю, что минутных баров будет вполне достаточно. Кому-то лучше конечно проводить тестирование на всех тиках. Это касается высокочастотных экспертов. Но если торговая система рассчитана на торговлю на тайм-фреймах m15, не говоря про часовые и дневные, то точность тестирования на основе данных с м1 более менее будет отражать примерную прибыльность/убыточность системы. Плюс ко всему улучшаться быстродействие и уменьшаться занимаемая память для хранения необходимых котировок. Для симуляции торговли необходимы котировки.
Любой тип данных — звук, изображение, числа и строки — можно представить как простой набор байтов. Байт — короткий блок, состоящий из восьми битов. Любая информация хранится «пачками» в последовательности, состоящей из этих байтов. В MQL есть специальный тип данных uchar, каждое значение которого может представлять ровно один байт. Таким образом, массив uchar размерностью 100 элементов способен хранить 100 байтов.

Котировки символа состоят из множества баров. Каждый бар включает в себя информацию о времени открытия бара, его ценах (максимум, минимум, открытие и закрытие) и объеме. Каждое такое значение хранится в переменной соответствующей длины. Приведем таблицу:

Нетрудно подсчитать, что для хранения одного бара потребуется 60 байтов, или массив uchar, состоящий из 60 элементов. Для круглосуточного рынка Forex один торговый день состоит из 1440 минутных баров. Следовательно, минутная история одного года состоит приблизительно из 391680 баров. Умножив это число на 60 байтов, мы выясним, что один год минутной истории в несжатом виде составляет примерно 23 Мб. Много это или мало?
  • +6
  • Просмотров: 1737
  • 22 февраля 2018, 11:53
  • tekora
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Следующая запись в моем блоге  
Сохранение котировок в сжатый байт-массив.
26 февраля 2018

Брокер для ваших роботов, 15 лет на рынке

Комментарии (0)


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Загрузка...